L'origine des Nzima est très ancienne. Certaines traditions orales rapportent que les Nzima viennent d'Agnuan Agnuan, une zone sablonneuse qui s'apparenterait au désert du nord de l'Afrique. D'autres situent ces origines à Sarem, un espace toujours situé dans le nord de l'Afrique avant de fonder des royaumes comme Takyman, Bono, Adantsi, etc.

À l'origine, les Nzima viennent de l'Égypte. Ayant quitté au VIème siècle avant Jésus-Christ l'Égypte nubienne du royaume de Méroé, ils progressent vers le soleil et s'installent dans l'empire de Ghana.